swaptions

specifity for forward Swaptions mentioned

Spezifität für die erwähnten zukunfts Swaptions

please check the following Swaptions in view of valuation

Bitte überprüfen Sie die folgenden Swaptions im Hinblick auf die Bewertung

The size of a risk position from an OTC derivative with a non‐ linear risk profile, including options and swaptions, is equal to the delta equivalent effective notional value of the financial instrument that underlies the transaction, except in the case of an underlying debt instrument.

Bei einem OTC-Derivatgeschäft mit nicht linearem Risikoprofil, einschließlich Optionen und Swaptions, ist die Höhe der Risikoposition gleich dem Delta entsprechenden effektiven Nominalwert des Basisfinanzinstruments, sofern es sich dabei nicht um einen Schuldtitel handelt.